Ciclo de Seminários do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística da UFRN – 2015

Título: Modelos para séries temporais de valores inteiros com sobredispersão baseados no operador thinning

Palestrante: Marcelo Bourguignon Pereira – Departamento de Estatística – UFRN

Data: 19 de Novembro de 2015 (Quinta-feira)

Horário: 15:00 horas

Local: Sala de seminários da Estatística – UFRN

* Depois da apresentação é oferecido um coffee-break para socialização e discussões científicas.

Abstract: Resumo: Séries temporais de valores inteiros ocorrem em diversos contextos, muitas vezes, como contagens de eventos, objetos ou pessoas em intervalos consecutivos ou em pontos consecutivos no tempo. Entre esses dados, dados de contagem com sobredispersão são muito comuns. Portanto, o estudo de extensões de processos autoregressivos de valores inteiros (INAR) com sobredispersão motiva uma linha de investigação com muitas aplicações práticas, tais como modelar o número mensal de reivindicações de benefícios por invalidez, o número de crimes, entre outros. O principal objetivo deste trabalho é propor um novo processo INAR(1) para modelar séries temporais da valores inteiros com sobredispersão baseado no operador thinning binomial, que estende o processo Poisson INAR(1) e o processo geométrico INAR(1). Para formular o novo processo, utilizamos uma extensão das distribuições Poisson e geométrica. Várias propriedades do processo são estabelecidas. Os parâmetros desconhecidos do processo são estimados utilizando o método de mínimos quadrados condicionais e método dos momentos e suas propriedades assintóticas são consideradas. Alguns resultados numéricos dos estimadores são apresentados com uma breve discussão. Ilistramos a utilidade do novo processo através de uma aplicação a um conjunto de dados real.

Mais informações no site do PPgMAE: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/noticias_desc.jsf?lc=pt_BR&id=2595&noticia=115373814

Ciclo de Seminários do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística da UFRN – 2015

Título: Reparameterized Birnbaum-Saunders regression models with varying precision

Palestrante: Manoel Ferreira dos Santos Neto – Departamento de Estatística – UFCG

Data: 05 de Novembro de 2015 (Quinta-feira)

Horário: 15:00 horas

Local: Sala de seminários da Estatística – UFRN

* Depois da apresentação é oferecido um coffee-break para socialização e discussões científicas.

Abstract: We propose a methodology based on a reparameterized Birnbaum-Saunders regression model with varying precision, which generalizes the existing works in the literature on the topic. This methodology includes the estimation of model parameters, hypothesis tests for the precision parameter, a residual analysis and influence diagnostic tools. Simulation studies are conducted to evaluate its performance. We apply it to a real-world case-study to show its potential.

Keywords Birnbaum-Saunders distribution; hypothesis testing; local influence; maximum like- lihood method; Monte Carlo simulation; residuals.

Divulgação de Palestra – CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 5ª REGIÃO

A partir do mês de Janeiro do ano de 2015 os estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte (Técnicos, Estatísticos e Empresas) que estavam sendo administrados pelo CONFE, agora são administrados pelo CONRE5.

Para uma apresentação formal do conselho que administra a profissão de Estatístico no Rio Grande do Norte, expondo as vantagens de se filiar ao CONRE5, das obrigações e mercado de trabalho, na próxima quinta-feira vamos ter uma palestra da presidente do CONRE5 aqui na UFRN.

Seguem as informações:

Título: APRESENTAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 5ª REGIÃO

Palestrante: Sueli Oliveira – Presidente/CONRE5

Data: 24 de Setembro de 2015 (Quinta-feira)

Horário: 15:00 horas

Local: Auditório do CCET – UFRN

* Depois da apresentação é oferecido um coffee-break para socialização.

Ciclo de Seminários do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística da UFRN – 2015

Título: Modified Control Charts for Processes with Complex Autocorrelation Structures

Palestrante: André Luís Santos de Pinho – Departamento de Estatística – UFRN

Data: 03 de Setembro de 2015 (Quinta-feira)

Horário: 15:00 horas

Local: Sala de seminários da Estatística – UFRN

* Depois da apresentação é oferecido um coffee-break para socialização e discussões científicas.

Abstract: This work proposes a modified control chart incorporating concepts of time series analysis. Specifically, we considerer Gaussian mixed transition distribution (GMTD) models. The GMTD models are a more general class than the autorregressive (AR) family, in the sense that the autocorrelated processes may present flat stretches, bursts or outliers. In this scenario traditional Shewhart charts are no longer appropriate tools to monitoring such processes. Therefore, Vasilopoulos and Stamboulis (1978) proposed a modified version of those charts, considering proper control limits based on autocorrelated processes. In order to evaluate the efficiency of the proposed technique a comparison with a traditional Shewhart chart (which ignores the autocorrelation structure of the process), a AR(1) Shewhart control chart and a GMTD Shewhart control chart was made. The criteria used to measure the efficiency were the ARL0 and ARL1. The comparison was made based on a series generated according to a GMTD model. The preliminary results point to the direction that the modified Shewhart GMTD charts have a better performance than the AR(1) Shewhart.

Mais informações no site do PPgMAE: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/noticias_desc.jsf?lc=pt_BR&id=2595&noticia=114271676

Ciclo de Seminários do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística da UFRN – 2015

Título: Estimadores do tipo razão e regressão para estimar proporções em uma abordagem de cadastro duplo

Palestrante: Hemílio Fernandes Campos Coêlho – Departamento de Estatística – UFPB

Data: 20 de Agosto de 2015 (Quinta-feira)

Horário: 15:00 horas

Local: Auditório do CCET – UFRN

* Depois da apresentação é oferecido um coffee-break para socialização e discussões científicas.

Resumo: A abordagem de cadastro duplo considera a implementação de planos amostrais independentes em dois cadastros para seleção de elementos de uma mesma população-alvo. Quando temos o caso em que existe informação auxiliar disponível em ao menos um dos cadastros, é razoável considerar métodos de estimação em que são utilizados estimadores do tipo razão ou regressão. Neste trabalho, fruto de um projeto PIBIC, serão apresentados estimadores para a proporção populacional que consideram este tipo de abordagem, além de formas gerais destes estimadores utilizando os chamados estimadores de multiplicidade. Aplicações relacionadas ao cálculo de indicadores de saúde e resultados preliminares de uma avaliação numérica baseada no método de simulação de Monte Carlo também serão apresentados.

Mais informações no site do PPgMAE: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/secao_extra.jsf?lc=pt_BR&id=2595&extra=1099675090