Ciclo de Seminários do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística da UFRN – 2015

Título: Regression models for time varying extremes

Palestrante: Fernando Ferraz do Nascimento – Departamento de Estatística – UFPI

Data: 30 de Novembro de 2015 (Segunda-feira)

Horário: 15:00 horas

Local: Auditório do CCET – UFRN

* Depois da apresentação é oferecido um coffee-break para socialização e discussões científicas.

Abstract: A common approach to modeling extreme data is to consider the distribution of the exceedance value over a high threshold. This approach is based on the distribution of excess, which follows the generalized Pareto distribution (GPD) and has proven to be adequate for this type of situation. As with all data involving analysis in time, excesses above a threshold may also vary and suffer from the influence of covariates. Thus, the GPD distribution can be modeled by entering the presence of these factors. This paper presents a new model for extreme values, where GPD parameters are written on the basis of a dynamic regression model. The estimation of the model parameters is made under the Bayesian paradigm, with sampling points via MCMC. As with environmental data, behavior data is related to other factors such as time and covariates like latitude, distance from the sea, etc. Simulation studies have shown the efficiency and identifiability of the model, and applying real rain data from the state of Piaui, Brazil, shows the advantage in predicting and interpreting the model against other similar models proposed in the literature.

Mais informações no site do PPgMAE: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/noticias_desc.jsf?lc=pt_BR&id=2595&noticia=115468244

Ciclo de Seminários do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística da UFRN – 2015

Título: Modelos para séries temporais de valores inteiros com sobredispersão baseados no operador thinning

Palestrante: Marcelo Bourguignon Pereira – Departamento de Estatística – UFRN

Data: 19 de Novembro de 2015 (Quinta-feira)

Horário: 15:00 horas

Local: Sala de seminários da Estatística – UFRN

* Depois da apresentação é oferecido um coffee-break para socialização e discussões científicas.

Abstract: Resumo: Séries temporais de valores inteiros ocorrem em diversos contextos, muitas vezes, como contagens de eventos, objetos ou pessoas em intervalos consecutivos ou em pontos consecutivos no tempo. Entre esses dados, dados de contagem com sobredispersão são muito comuns. Portanto, o estudo de extensões de processos autoregressivos de valores inteiros (INAR) com sobredispersão motiva uma linha de investigação com muitas aplicações práticas, tais como modelar o número mensal de reivindicações de benefícios por invalidez, o número de crimes, entre outros. O principal objetivo deste trabalho é propor um novo processo INAR(1) para modelar séries temporais da valores inteiros com sobredispersão baseado no operador thinning binomial, que estende o processo Poisson INAR(1) e o processo geométrico INAR(1). Para formular o novo processo, utilizamos uma extensão das distribuições Poisson e geométrica. Várias propriedades do processo são estabelecidas. Os parâmetros desconhecidos do processo são estimados utilizando o método de mínimos quadrados condicionais e método dos momentos e suas propriedades assintóticas são consideradas. Alguns resultados numéricos dos estimadores são apresentados com uma breve discussão. Ilistramos a utilidade do novo processo através de uma aplicação a um conjunto de dados real.

Mais informações no site do PPgMAE: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/noticias_desc.jsf?lc=pt_BR&id=2595&noticia=115373814

Ciclo de Seminários do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística da UFRN – 2015

Título: Reparameterized Birnbaum-Saunders regression models with varying precision

Palestrante: Manoel Ferreira dos Santos Neto – Departamento de Estatística – UFCG

Data: 05 de Novembro de 2015 (Quinta-feira)

Horário: 15:00 horas

Local: Sala de seminários da Estatística – UFRN

* Depois da apresentação é oferecido um coffee-break para socialização e discussões científicas.

Abstract: We propose a methodology based on a reparameterized Birnbaum-Saunders regression model with varying precision, which generalizes the existing works in the literature on the topic. This methodology includes the estimation of model parameters, hypothesis tests for the precision parameter, a residual analysis and influence diagnostic tools. Simulation studies are conducted to evaluate its performance. We apply it to a real-world case-study to show its potential.

Keywords Birnbaum-Saunders distribution; hypothesis testing; local influence; maximum like- lihood method; Monte Carlo simulation; residuals.

Submissões de Trabalhos para Semana da Estatística Prorrogada

As Submissões de Trabalhos para Semana da Estatística agora podem ser feitas até o dia 12 de outubro neste site.
As submissões feitas até o dia 09 de outubro terão seus resultados divulgados até este dia.
Os trabalhos submetidos até o dia 12 de outubro terão resultados divulgados na terça (13 de outubro). Confira no link Semana da Estatística 2015 acima.

Semana da Estatística

A Semana de Estatística é um evento incorporado às realizações do Departamento de Estatística (DEST) desde 1983 e nesse ano acontecerá de 17 a 19 de outubro. A Semana de Estatística 2016 terá palestras, mesas redondas, mini-cursos, comunicações orais e pôsteres. Este ano, a  realizaremos novamente  junto às atividades da CIENTEC (Semana da Ciência,  Tecnologia e Cultura da UFRN), que é um evento direcionado ao público em geral, visando aumentar o interesse pela Graduação em Estatística da UFRN.

 

Para obter mais informações, verifique o link Semana da Estatística 2016 no menu acima.